การพัฒนา กลยุทธ์การ ยก อีทีเอฟ

+

ทำไมเราไม่ได้รับผล 2x? เป้าหมาย ETFs leveraged คือการทำ 2x ผลตอบแทนทุกวัน เปอร์เซ็นต์ของเวลา 2007-2013 เป็น leveraged อีทีเอฟวันกลับมาลบสองครั้งผลตอบแทนอยู่ใน unleveraged 0.2% ถ้า SPY เพิ่มขึ้น 0.5% จากนั้นก็กลับมาแล้วอีทีเอฟ leveraged ความต้องการที่จะอยู่ระหว่าง 0.98% 1.02% และได้รับการพิจารณาอยู่ในช่วง ถ้า SPY เพิ่มขึ้น 1% จากนั้นในช่วงของสปส. จะต้องอยู่ในระหว่าง 1.98% และ 2.02% สายลับ / คู่สปส. เป็น 0.02% ภายใน 82% ของเวลา ตัวอย่างที่เลวร้ายที่สุดของที่ไม่ตรงกันอยู่บน 2008/10/13 เมื่อ SPY เพิ่มขึ้น 14.5% แต่สปส. เป็นเพียง 22.4% ขึ้น ในขณะที่ QQQ / คู่ QLD อยู่ใน 02% 80% ของเวลา ไม่ตรงกันที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นใน 2008/09/30 เมื่อ QQQ เพิ่มขึ้น 2.9% ในขณะที่รัฐควีนส์แลนด์เพิ่มขึ้น 10.4% ข้อผิดพลาดที่มีขนาดใหญ่เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการย้ายที่มีขนาดใหญ่ เหตุผลอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีผล 2x จะทำอย่างไรกับคณิตศาสตร์ มันเป็นแนวความคิดเดียวกันของเมื่อคุณมีผลตอบแทนที่ดี 10% ตามมาด้วยผลตอบแทนในเชิงลบ 10% คุณไม่ได้อยู่ที่จุดคุ้มทุน แต่ลดลง 1% ในตารางด้านล่างนี้มีผลตอบแทนทุกวันสมมุติและผลของผลตอบแทน 2x หนึ่งจะคาดหวังว่าอัตราส่วนจะเป็น 2 แต่เป็นหนึ่งสามารถมองเห็นมันไม่ได้เป็น ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นว่าเป็นผลตอบแทนที่ได้รับในชีวิตประจำวันที่มีขนาดใหญ่แตกต่างยังเติบโต นี่คือเหตุผลที่ใช้ ETFs leveraged ในระยะยาวถืออาจเป็นอันตรายได้ แม้ว่าอีทีเอฟมีศักยภาพที่สมบูรณ์แบบ 2x ผลตอบแทนรายวัน, ผลตอบแทนการค้าของเราและรถจึง MDD และสถิติอื่น ๆ จะไม่เป็น 2 เท่า สเปรดชีต กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างที่จะได้รับสเปรดชีทที่มีการสลายการประจำปีของผลรายการการค้าและการเปรียบเทียบผลตอบแทนรายวันระหว่างอีทีเอฟ unleveraged และ leveraged คิด Final หากคุณมีการพัฒนากลยุทธ์การใช้ ETFs leveraged ทั้งพัฒนาโดยตรงบน ETFs leveraged หรือใช้ unleveraged อีทีเอฟที่จะส่งสัญญาณการซื้อขายบนอีทีเอฟ unleveraged ขณะที่เราเห็นข้างต้นกฎเดียวกันสามารถนำไปสู่​​ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมาก ผมได้ร่วมพัฒนากลยุทธ์ leveraged อีทีเอฟที่มีผลตอบแทนประจำปีมากกว่า 25% และเบิกถอนต่ำ มันมีส่วนร่วมในทั้งขึ้นและลงโดยไม่ต้องย้ายลัดวงจรหรือคิดเป็นอัตราที่มีความเสี่ยงที่กำหนดไว้สำหรับการค้าทุก เห็นผลและวิธีการที่จะสมัครรับสัญญาณที่ซื้อขาย ETF ยก