รหัส backtesting สำหรับ ขั้นตอน กลยุทธ์การซื้อขาย

+

Moeti Ncube (รายละเอียดดู) แฟ้มข้อมูล คำอธิบาย % ผู้แต่ง: Moeti Ncube % นี้เป็นรหัสที่สามารถนำมาใช้ในการ backtest กลยุทธ์การซื้อขาย ตัวอย่างกลยุทธ์ที่ใช้บางส่วนถูกนำมาใช้ในการพัฒนาของสื่อในเรื่องความถี่ของกลยุทธ์การซื้อขายอัลกอริทึมนั้น นี่คือบางส่วนของการเข้ารหัส backtesting ที่เราใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเห็บ รหัสนี้สามารถใช้ในการ backtest กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับอนุกรมเวลาที่มีเวกเตอร์ราคาในคอลัมน์แรกและตัวบ่งชี้การซื้อขาย คอลัมน์ที่สอง ฉันจะใช้ NG สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับการซื้อขายและจะติดตามสถานะในแง่ของเห็บ (NG ค้าในเห็บดังนั้น 0.001 เห็บบนน้ำแข็งจะเกี่ยวกับ $ 70 / สัญญาราคา $ 10 / สัญญา NYMEX) กว่า 17 วันที่ใช้กลยุทธ์นี้ในชุดนี้จะทำเกี่ยวกับ $ 1,060 ใน NYMEX หรือ $ 7,427 ในน้ำแข็ง ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในคอลัมน์แรกและ (proprietery) ตัวบ่งชี้ที่พื้นแทร็คที่ความเร็วของการตลาดที่ถูกเก็บไว้ในคอลัมน์ที่สอง % รหัสนี้จะสามารถปรับได้ที่จะรวมชุดข้อมูลที่อื่น / ตัวบ่งชี้ตราบใดที่มันจะถือว่าร่างกลยุทธ์พื้นฐานฉันจะอธิบายที่นี่ นี้เป็นจริงเข้าใจง่ายของกลยุทธ์ที่แท้จริงของฉัน ยกตัวอย่างเช่นจริงของฉันซื้อ / ขายการปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่จะเป็น VT = max (v1. VT-1) ในขณะที่นี่ฉันจะทำให้มันคงที่ % ซื้อ / ขายตัวชี้วัดที่: เมื่อใดก็ตามที่ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้อยกว่าค่า "v1" คุณซื้อสัญญาที่ราคาปัจจุบันในตลาด เมื่อใดก็ตามที่ indicater มีค่ามากกว่าค่า "v1 'คุณขายหนึ่งในสัญญาที่ ราคาปัจจุบันในตลาด % เป้าหมายกำไร: % ถ้าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยาว / ตำแหน่งสั้น ๆ คือ "จุด" เห็บในเงินที่คุณล้างฐานะของคุณให้ "จุด" และกลยุทธ์การเริ่มต้นมาจากราคาปัจจุบัน / ตัว %หยุดการสูญเสีย: ถ้าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยาว / ตำแหน่งสั้น ๆ คือ "เซนต์" เห็บออกจากเงินที่กลยุทธ์ของคุณขึ้นอยู่กับคุณสองลงบ่งชี้ "วัน" ถ้าพิ่ = 0 คุณใช้การสูญเสียครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์นี้และกลยุทธ์การเริ่มต้นมากกว่า หาก dd = 1 คุณเพิ่ม 1 สัญญา / ยาวตำแหน่งสั้นและได้รับใหม่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักยาว / ระยะสั้นราคา ตอนนี้ถ้าคุณใหม่ยาว / ตำแหน่งสั้น ๆ กลายเป็น "จุด" เห็บในเงินที่คุณเป็นสองเท่าของผลกำไรของคุณ "2 * จุด" แต่ถ้ามันจะกลายเป็น "เซนต์" เห็บออกจากเงินที่คุณเป็นสองเท่าของการสูญเสียของคุณ "2 * เซนต์ "; ยกเว้นกรณีที่วว = 2 ซึ่งในอีกครั้งหนึ่งที่คุณจะซื้อสัญญาที่อาจเกิดขึ้นอีก "3 * จุด" กำไรหรือ "3 * เซนต์" การสูญเสีย